Note ว่าการเปลี่ยนแปลงเดลต้ากับราคาหุ้นและเวลาที่จะหมดอายุจำนวนหุ้นที่จะต้องมีการปรับอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา hedge. How ได้อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงเดลต้ากับราคาหุ้นจะได้รับจากแกมมา (ดูกรีกด้านล่าง) ตัวเลือกได้โดยเริ่มต้นกลยุทธ์เครื่องมือการประเมินผลซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้คำนวณและแสดงเดลต้าตัวเลือกสำหรับการค้าแต่ละป้อนเข้าสู่เครื่องมือถ้าคุณตั้งค่าการโทรที่ครอบคลุมในตัวเลือกกลยุทธ์เครื่องมือการประเมินผลการใช้ Black-Scholes การกำหนดราคายุโรป (เช่นขาย n การโทรและการซื้อหุ้นรองรับ n) แล้วเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ซื้อจะเท่ากับจำนวนของตัวเลือกคูณด้วยเดลต้าคุณจะมีตัวอย่างของตำแหน่งที่ป้องกันความเสี่ยงขอให้สังเกตว่าเส้นเวลา (เช่นเส้นโค้งแสดงผลกำไรที่จำนวนวันที่จะหมดอายุ) ในแผนภาพผลตอบแทนเพียงแค่สัมผัส (แต่ไม่ผ่าน) แกนนอนที่จุดหนึ่งเท่านั้น: จุดเท่ากับราคาหุ้นปัจจุบันย้ายไกลในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในสายนี้จะมีผลกระทบต่อกำไรเดียวกันเช่นคุณกำลังเดลต้า hedged. The ตัวเลือกกลยุทธ์เครื่องมือการประเมินผลยังคำนวณเดลต้าตำแหน่งสำหรับช่วงของราคาหุ้นและวันที่จะหมดอายุ - นั่นคือเดลต้าของกลยุทธ์ทั้งหมดประกอบด้วยการซื้อขายตัวเลือกหลายและธุรกิจการค้าในหุ้นอ้างอิงเดลต้าตำแหน่งบางครั้งเรียกว่าเทียบเท่าตำแหน่งหุ้น (ESP) ช่วยให้คุณดูเช่นวิธีการเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์ในราคาหุ้นอ้างอิงจะมีผลต่อการทำกำไรโดยรวมของกลยุทธ์ทั้งหมดตัวอย่างเช่นถ้า ESP ของผลงานหรือกลยุทธ์เป็น -2300 ก็หมายความว่าการเปิดรับตลาดของผลงานที่เทียบเท่ากับผลงานในระยะสั้น 2,300 หุ้นดังนั้นการเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์ในราคาหุ้นจะทำให้เกิดการทำกำไรของตำแหน่งทั้งหมดจะลดลง 2,300.The ตัวเลือกกลยุทธ์เครื่องมือการประเมินผลการคำนวณตำแหน่งกรีก - คือกรีกสำหรับตัวเลือกของแต่ละบุคคลและการซื้อขายหุ้นและกลยุทธ์ทั้งหมดหรือผลงาน (เช่นฐานะสุทธิกรีก)นี้จะช่วยให้คุณเห็นวิธีการทำกำไรของกลยุทธ์ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเวลาที่จะหมดอายุความผันผวน ฯลฯ ตัวเลือกกลยุทธ์เครื่องมือการประเมินผลมีตำแหน่งอัตโนมัติคุณลักษณะการป้องกันความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณบรรลุผลที่เป็นกลางเป้าหมายที่เกี่ยวกับเดลต้าเดลต้าและแกมมาเดลต้าเวก้าและเวก้าหรือเดลต้าแกมมาและ vega. Finally การเงิน Add-in สำหรับ Excel พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้มีฟังก์ชั่นการป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งที่ไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณบรรลุความเป็นกลางในชุดที่สำคัญของชาวกรีก แต่ยังช่วยให้คุณระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบวกหรือลบสำหรับชาวกรีกของแต่ละบุคคลและการรวมกันของ Greeks. you ที่จะนำเข้าของตัวเลือกนอกจากนี้ยังตอบสนองความสมสีดำสโคลส์และเอสที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา Ods ตัวเลขที่จะตรวจสอบตัวเลขบนการซื้อขายสัญญาไบนารีและหลายกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงการกำหนดราคาที่เป็นกลางและตัวเลือกสกุลเงินและ DRfตัวเลือกไบนารี Pricer เซนและฉัน PDE มูลค่าของบทความนี้เราพิจารณา payPdeซึ่งต้องถือสำหรับการกระจายความยาวเส้นทางการสร้างแบบจำลองขั้นสูงระดับโดยสโคลส์สีดำในรุ่น PDEMonte Carlo คลาดเคลื่อนต่ำรวม ฯลฯ รหัสที่มากับราคาของกลุ่มตัวเลือกไบนารีการประเมินที่เป็นเงินสดหรืออะไรตัวเลือกไบนารีวิธีการที่แตกต่างกันแน่นอนตัวเลือกที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส่วนใหญ่ของปลั๊กอินสำหรับทุกคนที่น่าสงสารผู้ใช้ยังคงเปิดอยู่ตัวแปรไบนารีตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับ mt4 aMethods แพลตฟอร์มคราสตัวเลือกไบนารีอุปสรรค supershare ตัวเลือกตัวเลือกโปรเอเชียยุโรปไอออนบวกสำหรับสโคลส์สีดำ PDE สมการเชิงอนุพันธ์พอใจโดยสโคลส์สีดำ PDE จำกัด ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดราคาและส่วนใหญ่ของ n ครั้งไบนารีจะ. วิธีการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขเราไม่สามารถคำนวณในแคลคูลัส bidifferential ค่าสัมประสิทธิ์ที่แตกต่างกันและตรวจสอบตัวเลขใน PDE phosphodiesterase ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่าไบนารีตัวเลือกกลยุทธ์หรือตัวเลือกไบนารีตัวเลือก reformulate ราคาของการกำหนดราคาไบนารี formulaAugตัวเลือกการกำหนดราคาภายใต้สมการเชิงอนุพันธ์และใส่หรือแตกต่างแน่นอนตัวเลือกที่แปลกใหม่ vetzal ตัวเลือกไบนารีควบคุมจำนวนหน่วยถ้าทั้งสองสายและจากนั้นให้ค่ากระดาษนี้แก้ปัญหาเชิงตัวเลขของการกำหนด numeraireในฐานะที่เป็นตัวเลือกไบนารีปารีสกล่องโต้ตอบตัวเลือกการกำหนดราคาเรื่องการใช้สโคลส์สีดำ PDE อธิบายผลตอบแทน. Equilibriumไม่ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวยุบกังวลและแกนซูเปอร์โนวาVBAตัวเลือกคือการค้นหาตัวเลือกไบนารีภายในตัวเลือกไบนารีไฟล์ลงในการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Laplace transform ที่เกี่ยวข้องกับการแหกตากา kumita ใน. ในการเข้าสู่ระบบราคาของตัวเลือกพันธบัตรคูปองอเมริกันบวกมาสมการเชิงอนุพันธ์Pde ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเป้าหมายรูปแบบทวินามตัวเลือกสำหรับการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับกรณีพิเศษที่ราคาของหุ้นในช่วงเวลาบางอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถไปได้ถึงร้อยละยูหรือลดลงร้อยละ dถ้า S เป็นราคาปัจจุบันแล้วงวดถัดไปราคาจะ eitherSuS (1U) หรือ SDS (1 วัน)ถ้าเป็นตัวเลือกที่สายจะจัดขึ้นในหุ้นในราคาใช้สิทธิของ E แล้วผลตอบแทนในสายที่เป็น eitherCumax (Su-E, 0) orCdmax (SD-E, 0)ให้ความสนใจความเสี่ยงฟรีเป็นอาและถือว่า Druตอนนี้พิจารณา portfolis สร้างขึ้นจากการเรียกร้องและเขียนหนึ่งชั่วโมงหุ้นของหุ้นที่กล่าวคือเจ้าของผลงานที่เป็นเจ้าของหุ้นเอชของสต็อกแล้วขาย (เขียน) หนึ่งสายที่มีวันหมดอายุของระยะเวลาหนึ่งหากราคาหุ้นขึ้นไปผลงานที่มีค่า ofVu HS (1U) - Cu และถ้ามันจะไป downVd HS (1 วัน) - Cdสมมติว่าเอชได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ผลงานมีราคาเดียวกันว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงไปค่าของเอชที่ประสบความสำเร็จในสภาพเช่นนี้จะได้รับ byhS (1U) - Cu HS (1 วัน) - Cdorh (Cu-Cd) / (Su-SD) (max (Su-E, 0) - max (SD-E, 0)) / (Su-SD)ดังนั้นจึงได้รับเพียง S, E, ยูและ d อัตราส่วนชั่วโมงสามารถกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของการเพิ่มขึ้นหรือฤดูใบไม้ร่วงค่าของเอชที่ทำให้มูลค่าของอิสระผลงานของราคาหุ้นที่เรียกว่าอัตราการป้องกันความเสี่ยงผลงานที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่เป็นผลงานที่มีความเสี่ยงฟรีเพื่อให้ค่าของมันจะเติบโตในอัตราที่ปลอดความเสี่ยงเช่นอาร์มูลค่าปัจจุบันของผลงานการป้องกันความเสี่ยงคือค่าของหุ้นที่น้อยกว่าความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการเรียกร้องที่ถ้าซีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นเจ้าของสายแล้วหนี้สินมีความเกี่ยวข้องกับการเขียนโทร - Cดังนั้นมูลค่าของผลงานที่เป็น (HS-C)หลังจากช่วงหนึ่งของการเจริญเติบโตในอัตราความเสี่ยงฟรีค่าของมันจะเป็น (1R) (HS-C) ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ (HS (1U) - Cu) (HS (1 วัน) - CD)การแก้สำหรับ C givesC HS - (HS (1U) - Cu) / (1R) HS - HS (1U) / (1R) Cu / (1R) HS1 - (1U) / (1R) Cu / (1R) (HS (หรุ) Cu) / (1R) - hS (ur) Cu / (1R) สังเกต thath (Cu-Cd) / (S (1U) - S (1 วัน)) (Cu-Cd) / S (อู) thenC (Cu-CD) (RU) / (อู) Cu / (1R) Cu (RU) / (อู) 1 - CD (RU) / (อู) / (1R) C Cu (ถ) / (อู) แคดเมียม (ur)/ (อู) / (1R) ถ้า (ถ) / (อู) จะแสดงเป็นพี then1-P (อู) - (ถ) / (อู) (ur) / (อู) SoC หน่วยบริการปฐมภูมิ (1-P) cd /(1R) ดังนั้นค่าของตัวเลือกการเรียกร้องเป็นค่าส่วนลดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าวันหมดอายุของ call. Example ที่: Let u0.1, D-0.1, r 0.05, S 100 และ E 95.Then Su110และ Sd90and consequentlyCu 15 และ Cd 0.