As อื่นตัวอย่างเช่นพิจารณาใส่ยุโรปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเดียวกันตีราคาเป็นอีกครั้ง 100 ทุกพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่เหมือนกันเราทำงานย้อนหลังอีกครั้งผ่านต้นไม้ที่จะได้รับค่าในเวลา 0 เป็น 0.944ในรูปค่านิยมของการรักษาความปลอดภัยในแต่ละโหนดที่อยู่ในวงการค่าของตัวเลือกในแต่ละโหนดที่อยู่ในกล่องขนาดเล็กข้าง circle. It เป็นไปได้มากที่มีความสนใจในรายละเอียดที่จะทำให้การโต้แย้งและการ จำกัดผ่านจากรูปแบบต้นไม้ทวินามของค็อกซ์, รอสส์และรูเบนกับสูตรการกำหนดราคา Black-Scholesแต่วิธีนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำมากที่สุดแต่เราจะกลับขึ้นมาจากแบบราคาตราสารอนุพันธ์และพิจารณารูปแบบที่เรียบง่ายที่มีความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวนั่นคือการเล่นการพนันที่จะได้รับความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้นก่อนจะกลับไประมัดระวัง derivatives. Some การกำหนดราคายังเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออ่านจากแหล่งอื่น ๆ เกี่ยวกับ Cox-Ross-รูเบนหรือทวินามตัวเลือกโมเดลการกำหนดราคาแหล่งอื่น ๆ อีกมากมายได้รับมาทวินามราคาตัวเลือกรุ่นโดย discretizing ดำ-Scholes ตัวเลือกโมเดลการกำหนดราคาต่อเนื่องมีความแตกต่างจากการสร้างแบบจำลองจากรอยขีดข่วนเพราะพารามิเตอร์ที่มีการตีความพิเศษและ จำกัด มากขึ้นกว่ารุ่นที่เรียบง่ายขั้นตอนต่อเนื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์บางส่วนยังนำไปสู่ตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่องเพิ่มเติมแบบราคาที่ยากที่จะปรับโดยการสร้างพวกเขาจากรอยขีดข่วนรุ่นที่ต่อเนื่องมาจากแบบจำลอง Black-Scholes ถูกนำมาใช้สำหรับการประเมินตัวเลขที่เรียบง่ายและรวดเร็วของราคาตัวเลือกมากกว่า motivation. I ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละหน้าความถูกต้องและข้อผิดพลาดจากการพิมพ์แต่บางคนอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและฉันจะขอบคุณถ้าคุณจะแจ้งเตือนให้ผมที่จะผิดพลาดดังกล่าวฉันจะทำให้ทุกความพยายามที่เหมาะสมที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ผมไม่รับประกันความถูกต้องหรือความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์นี้การใช้งานของข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้เป็นความสมัครใจอย่างเคร่งครัดและ risk. I ของคุณมีการตรวจสอบการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกเพื่อประโยชน์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่มีให้เพื่ออำนวยความสะดวกฉันไม่รับรองการควบคุมตรวจสอบหรือรับประกันข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกใด ๆฉัน donx2019t รับประกันได้ว่าการเชื่อมโยงมีการใช้งานตลอดเวลาใช้การเชื่อมโยงที่นี่ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับที่คุณต้องการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดความสนใจและความคิดเห็นของผู้เขียนพวกเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการหรือนโยบายของนายจ้างของฉัน
สินทรัพย์รับผิด ManagementBasel II IIIBlack ScholesCapital AdequacyCounterparty LimitsDurationTreasuryExoticsInterest RatesICAAPPortfolio OptimizationStress TestingMonte ติคาร์โล SimulationThe FinOptions XL การเงิน Add-in สำหรับ Microsoft Excel เป็นแบบครบวงจรของรุ่นที่เป็นตราสารอนุพันธ์ที่มีความคุ้มครองข้ามสินทรัพย์ที่กว้างขวางสำหรับการลงทุนมืออาชีพที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันซื้อขายที่ FinOptions XL ช่วยให้คุณที่ดีที่สุดในความถูกต้องและความยืดหยุ่นในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและคำนวณการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญที่จำเป็นในการผลักดันเป้าหมายทางการเงินของคุณและจัดการผลงานของคุณอนุพันธ์FinOptions xls เอกสารมากมายให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละคนพร้อมกับตัวอย่างที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วสร้างสเปรดชีตขั้นสูง solutions. FinOptions XL รวมถึงการออกแบบอย่างมืออาชีพ 10 แม่แบบครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นทางการเงินรวมภายในห้องสมุดแต่ละแม่แบบที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ฟังก์ชั่นที่มีอยู่และปัจจัยการผลิตต่างๆของพวกเขาเพิ่มขีดความสามารถที่คุณจะเริ่มต้นการวิเคราะห์ตัวเลือกของคุณ today. Using ข้อมูลการตลาดจากผู้ผลิตคำพูดของคุณ, FinOptions XL ช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของผลงานในตำแหน่งในเวลาจริงรวมทั้งความเปราะบางเช่นเดลต้าแกมมา, ทีเวก้า, โร, ปอนด์ต่อตารางนิ้วและแลมบ์ดาหรือคำนวณค่าความผันผวนโดยนัยขึ้นอยู่กับราคาของการแลกเปลี่ยนซื้อขาย options. With กว่า 60 รุ่นที่ดีที่สุดตัวเลือกการกำหนดราคาที่ Derivicom FinOptions XL การเงินเพิ่มในจะช่วยให้คุณส่งมอบที่ทันสมัยและง่ายต่อการสร้างโซลูชันทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วสัญญาสิทธิเลือกราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งหุ้นฟิวเจอร์ส, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ตราสารหนี้และลูกจ้างตัวเลือกหุ้น (ESOS)นอกจากนี้สัญญาประเภทต่างๆที่แปลกใหม่อาจจะมีมูลค่าเช่นราคาเฉลี่ยและอัตรา (ตัวเลือกเอเชีย) Barrier, ไบนารีเลือกผสมเงินตรา-แปล Lookback, ผลงาน, สายรุ้งและตัวเลือกการแพร่กระจายอัตราดอกเบี้ยที่ซับซ้อนและการกำหนดราคาตัวเลือกตราสารหนี้และการวิเคราะห์พร้อมกับการประเมินผลความผันผวนทางประวัติศาสตร์และฟังก์ชั่นการปรับเส้นโค้งจะรวมอยู่ใน suite. Deriscopetrade ที่ครอบคลุมเป็น Excel Add-In ฟรีแวร์ที่เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามันจะช่วยให้คุณสร้างสเปรดชีตที่มีข้อมูลเวลาจริง (สต็อกและคำพูดของ fx สด) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของตัวเลือกและอนุพันธ์ทางการเงินโดยทั่วไปมันดึงพลังงานวิเคราะห์ QuantLibs ในการคำนวณราคาที่มีความเสี่ยงและคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายที่เลือกเครื่องมือทางการเงินตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดที่ครอบคลุมสินค้า. Deriscope ทำให้ความพยายามที่จะฆ่าเชื้อการส่งออกของอัลกอริทึม QuantLib ไม่มีเป็นเช่นนี้โดยการออกแบบเพื่อให้ Deriscope อาจจะยังใช้เป็นเครื่องมือทดสอบ QuantLibตัวอย่างเช่นวิธีการกำหนดราคา AnalyticBarrier คำนวณราคาตัวเลือกเช่นถ้าเงินคืนเป็นศูนย์แม้ว่าไม่ใช่ศูนย์จะให้เงินคืนเห็นได้ชัดว่านี่คือข้อผิดพลาด QuantLib แต่ Deriscope ผลยังคงราคาที่ไม่ถูกต้องคำนวณในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่สองวิธีการกำหนดราคา FDHestonHullWhiteVanilla ร่วมกับโครงการความแตกต่างของผลการ จำกัด ประเภท ExplicitEuler ในราคาตัวเลือกเชิงลบอีกครั้ง Deriscope เคารพในการประมวลผลและรายงาน QuantLib ราคาที่ผิดพลาดมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะตัดสินใจว่ารุ่น QuantLib ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะ errors.